Kazananımızı ikinci kez test ettik ve düştü

İki test, tek fark

Botumuzun o günkü en iyi stratejisini iki kez walk-forward'dan geçirdik. Aynı kod, aynı 240 gün, aynı komisyon. Tek fark: coin listesi.

İlk listede coinleri bugünün hacim sıralamasından seçtik — herkesin yaptığı gibi. Sonuç: +703$, profit factor 1.41, katların %75'i kârlı. Geçti.

İkinci listede coinleri test penceresinin başındaki hacme göre seçtik — yani o gün bir trader'ın gerçekten görebileceği listeden. Sonuç: +79$ (9 kat az), profit factor 1.04, maksimum erime %50, kârlı kat oranı %38. Reddedildi.

Fark neydi?

Bugün likit olan 30 coin, tam da o 240 günü hayatta atlatmış coinlerdir: çökmemiş, delist olmamış, popülerliğini korumuş. Onları seçmek, farkında olmadan geleceği bilerek seçmektir. Adı: sağ-kalan yanlılığı.

Acı kısmı: bu tuzağı başka bir stratejiyi reddederken doğru teşhis etmiştik; kendi kazananımıza uygulamayı unutmuştuk. Uyguladık, kazanan düştü. Yansız evrende işlem maliyeti bile farklı çıktı: makas medyanı %0.094 değil %0.169 — neredeyse iki katı.

(Bu tablo profilin eski skorlamasına aittir; profil daha sonra yenilenmiş hâliyle aynı yansız testi geçti — düzeltilmiş kabul kapısıyla, tek koşuda: 36 örneklem-dışı işlem, +142$, katların %75'i kârlı, funding öderken.)

Sorulacak tek soru

Backtest gösteren her araca sorulacak soru: coin listeni ne zaman seçtin? Cevap 'bugün' ise, gördüğünüz sayının bir kısmı stratejinin değil, hayatta kalanların eseridir.

Terimin tam tanımı sözlükte: Sağ kalan yanlılığı (survivorship bias).